[Аналитика портфеля] Относительная доходность. Сравнение с инфляцией/индексами
Очень не хватает в аналитике ПРОЦЕНТНОЙ доходности портфеля (или его части) в виде графика с возможностью выбора таймфрейма и/или в виде столбцов (диаграммы). Предоставленное изменение стоимости портфеля мало что дает при регулярном пополнении. Восторгом бы было сравнение процентной доходности с инфляцией, индексами Мосбиржи и S&P 500 в виде наложения графиков/столбиков. Только так можно наглядно и эффективно оценивать свою торговую стратегию (особенно новичкам)
Файлы:
Screenshot_2023...
Зашёл на этот сайт как раз чтобы предложить точно ту же функциональность! Сравнения с инфляцией и популярными индексами очень не хватает.
Зашёл на этот сайт как раз чтобы предложить точно ту же функциональность! Сравнения с инфляцией и популярными индексами очень не хватает.
Насколько понял, это как в фондах, когда жмёшь "Структура". Под ТОП-10 бумагами есть график сравнительной доходности с инфляцией. Было бы здорово также плюс добавить популярные индексы с возможностью их выбирать.
Насколько понял, это как в фондах, когда жмёшь "Структура". Под ТОП-10 бумагами есть график сравнительной доходности с инфляцией. Было бы здорово также плюс добавить популярные индексы с возможностью их выбирать.
Касательно доходности. Предлагаю вам применить общую формулу для расчета эффективности портфеля, которая учитывала бы, что инвестор вносит или снимает различные суммы со счета в процессе инвестиций. То есть доходность с переменной суммой инвестиций
Это формула ЧИСТВНДОХ() из екселя. Все необходимые аргументы для вычисления по этой формуле у вас есть. Нужен только массив операций по пополнениям и снятиям в рублях по курсу валют на момент операции и сами даты.
Такая общая Эффективность портфеля была бы гораздо более показательна, чем текущий показатель "Доходности за год".
Касательно доходности. Предлагаю вам применить общую формулу для расчета эффективности портфеля, которая учитывала бы, что инвестор вносит или снимает различные суммы со счета в процессе инвестиций. То есть доходность с переменной суммой инвестиций
Это формула ЧИСТВНДОХ() из екселя. Все необходимые аргументы для вычисления по этой формуле у вас есть. Нужен только массив операций по пополнениям и снятиям в рублях по курсу валют на момент операции и сами даты.
Такая общая Эффективность портфеля была бы гораздо более показательна, чем текущий показатель "Доходности за год".
А я уж собрался свой скрипт писать, чтобы вычислять нужные мне показатели.
А я уж собрался свой скрипт писать, чтобы вычислять нужные мне показатели.
Комментарии на данной страницы заблокированы!