Согласен 219

[Аналитика портфеля] Относительная доходность. Сравнение с инфляцией/индексами.

На рассмотрении Zubr 5 мес. назад

Очень не хватает в аналитике ПРОЦЕНТНОЙ доходности портфеля (или его части) в виде графика с возможностью выбора таймфрейма и/или в виде столбцов (диаграммы). Предоставленное изменение стоимости портфеля мало что дает при регулярном пополнении. Восторгом бы было сравнение процентной доходности с инфляцией, индексами Мосбиржи и S&P 500 в виде наложения графиков/столбиков. Только так можно наглядно и эффективно оценивать свою торговую стратегию (особенно новичкам)

Ответы (4)

фото
2

Зашёл на этот сайт как раз чтобы предложить точно ту же функциональность! Сравнения с инфляцией и популярными индексами очень не хватает.

фото
3

Насколько понял, это как в фондах, когда жмёшь "Структура". Под ТОП-10 бумагами есть график сравнительной доходности с инфляцией. Было бы здорово также плюс добавить популярные индексы с возможностью их выбирать.

фото
2

Касательно доходности. Предлагаю вам применить общую формулу для расчета эффективности портфеля, которая учитывала бы, что инвестор вносит или снимает различные суммы со счета в процессе инвестиций. То есть доходность с переменной суммой инвестиций


Это формула ЧИСТВНДОХ() из екселя. Все необходимые аргументы для вычисления по этой формуле у вас есть. Нужен только массив операций по пополнениям и снятиям в рублях по курсу валют на момент операции и сами даты.

Такая общая Эффективность портфеля была бы гораздо более показательна, чем текущий показатель "Доходности за год".

фото
1

А я уж собрался свой скрипт писать, чтобы вычислять нужные мне показатели.

Комментировать
 
Прикрепить файлы