[График] С какой биржи идут вертикальные объемы?

Dead Morose добавил(а) 6 мес. назад
С ответом

Начал сравнивать графики с нескольких бирж для некоторого пула акций, и заметил что данные вертикальных объемов сильно отличаются.

К примеру с 10:00 до 16:30 (17:30) , и с 23:00 до 1:45 объемы идут только с Санкт Петербургской биржи. Там все просто и понятно.

Но во время основной сессии добавляется объемы с другой биржи, и к примеру, в 16:31 объем может быть такой, какой только на нашей бирже просто не может быть из за маленького объема стакана. Те вертикальный объем на 1 минутном баре за несколько миллионов долларов, в то время когда весь объем стакана не более сто тысяч.

И вот вопрос, с какой именно биржи идут эти данные? Тк многие индикаторы и стратегии обращают внимание на данные объемов - это крайне важно. К примеру индикатор накопления распределения практически вообще не работает на вашем графике при таймфреме более 5 минут. Приходиться обращаться к сторонним сервисам чтобы определить валидные данные.


У меня есть предположение, что у вас компилируются объемы с нескольких бирж, но не знаю как это проверить.

Ответы (1)

фото
1

Мы считаем объёмы по тем сделкам, которые транслируют нам СПб биржа. До 16:30 (17:30) объёмы действительно только со внутреннего пула СПб биржи. После этого времени биржа шлёт все сделки со своего пула ликвидности и какой-то процент объёма со внешней ликвидности.

Комментировать
 
Прикрепить файлы