Согласен 3

[Портфель] Изменение логики/формулы доходности фьючерсов

Завершена Челазнов В. 3 мес. назад

По фьючерсам отображается доходность, которая учитывает разницу по оценочной стоимости контрактов. Предлагаю считать иначе. Например, изменение в пунктах * количество контрактов * стоимость пункта текущего.

Ответы (2)

фото
1

Присоединяюсь. Логика отображения доходности по контрактам не поддается анализу. При продаже контрактов система вполне может отражать доходность (при убытке по сделке) на растущем тренде, объемы отражаемой доходности могут на порядок (порядок) превышать реальную доходность по сделке. В итоговую стоимость портфеля доходности тоже идут (при незакрытой сделке) со своим алгоритмом - или не идут. То есть одного беглого взгляда на экран совершенно недостаточно - нужно все проверять с калькулятором. И дважды проверять, планируя закрыть сделку. И удивляться изменению итоговых сумм по портфелю )

фото
1

Добрый день.

Теперь абсолютную доходность для фьючерсов считаем по вариационной марже. А из показателей абсолютной доходности рассчитываем относительную.

Новая логика более точная, что позволяет показать реальную ситуацию с доходностью фьючерсов и дать более правильное представление.

Раньше доходность считали по средней цене, как по активам.

Комментировать
 
Прикрепить файлы