Согласен 36

[Портфель] Расчетная дивдоходность портфеля

На рассмотрении Pavel3 2 года назад

Было бы полезно видеть, какая на данный момент текущая расчетная годовая дивдоходность (далее - ДД) портфеля (сюда отношу и купонную, для упрощения).

Речь не о доходности по результатам уже полученной ранее прибыли, а о средней всех текущих ДД инструментов портфеля (они у вас уже есть в виджете "Об инструменте") с учетом цены входа в инструменты и долей.

Упрощенный пример портфеля, чтобы много не расписывать: полпортфеля в газпроме, полпортфеля в ОФЗ. ГП сейчас цена 200 р, дивы сейчас 8%, но он был набран по 100 р., значит текущая ДД позиции 16%. ОФЗ цена сейчас 1000 р, купон 5% в год, но ОФЗ брались по 500 р, поэтому текущая ДД позиции 10%. Расчетная ДД портфеля = (16+10)/2=13%. Это вырожденный случай, в общем случае нужно добавить весовые коэффициенты согласно долям инструментов.

Цель - наглядно показывать, сколько процентов годовых будет приносить набранный в данный момент портфель при текущих ДД инструментов, их точках входа и долях. Набрал активов на лоях - посмотрел на получившуюся цифру - увидел, например, 30% - как было в марте :) - и с одного взгляда понятно, насколько удачно зашел.

Обращаю внимание, это расчетная ДД - т.е. исходя из текущих ДД инструментов.

Примеры влияния разных факторов на расчетную ДД портфеля:

- отменила Татнефть дивы - пересчитываем расчетную ДД портфеля за минусом их. Увеличил НМТП дивы - пересчитываем в плюс. И так при любых изменениях ДД инструментов, входящих в портфель.

- при неизменных ДД инструментов расчетная ДД портфеля будет оставаться постоянной при изменении котировок, если мы не выполняем покупки/продажи инструментов.

Особенно актуально при сильно диверсифицированных портфелях на несколько десятков инструментов. Самому считать можно, но геморно. Если бы считалось в терминале и выводилась одна единственная цифра где-нибудь вверху, было бы по-настоящему для домохозяек очень удобно!

Ответы (2)

фото
1

Согласен, что-то вроде дивплана, но с учетом повышений дивов и отмен.

фото
1

Сомневаюсь, что такое реализуют, слишком неточный будет расчет, а потом жалобы в тп ТИ ...

Комментировать
 
Прикрепить файлы