[Заявка] Трейлинг-стопы / Trailing Stop

t.gladkikh добавил(а) 17 мес. назад
В планах

Trailing Stop — это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует согласно следующей схеме:

  • Если прибыль по открытой позиции не превысила величины Trailing Stop, никаких действий не предпринимать.
  • Как только прибыль по открытой позиции превысит величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение о размещении ордера Stop Loss на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.
  • Как только будет получена котировка на расстоянии от выставленного Stop Loss ордера, превышающем величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение об изменении уровня этого ордера, чтобы он находился на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.

Ответы (21)

фото
9

Кто не знает что такое трейлинг стоп.


Трейлинг стоп (trailing stop – от англ. «отстающий стоп») – это функция торгового терминала, позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss следом за ценой с небольшим отставанием (на заданное количество пунктов).

фото
5

если более конкретно - то, наверное, достаточно, будет следующих алго для трейлингов:

1. процент от цены (настраиваемый)

2. ATR по формуле MULT * ATR(LENGTH) . где MULT - мультипликатор для ATR, LENGTH - длина. ATR

фото
5

Добавить в trailing stop опцию, которая выставляет фиксированный стоплосс при резком росте актива

фото
14

Чтобы шипы вверх не активировали движение и срабатывание трейлинга, надо сделать опциональную задержку на передвижение ордера. То есть, если на секунду был шип вверх, а потом цена вернулась, то задержка должна предотвращать передвижение трейлинга вверх.

фото
4

И, я думаю, нужно указывать минимальную цену продажи (покупки, если в шорт).

Если покупаешь, устанавливаешь трейлинг-стоп, а цена еще чуть откатилась, вот прям со старта, то продажа не проходит. А когда подрастет выше этой минимальной и пойдет вниз - тогда сработает.

фото
5

Для примера вот так это выглядит в QUIK


Как выставить тейк-профит в QUIK? Данный вид стоп-заявок используют для фиксации прибыли при достижении ценой стоп-цены (выше рынка для лонга (для фиксации прибыли продажей) и ниже рынка для шорта (для фиксации прибыли покупкой)). Но теоретически эту заявку можно использовать и без открытой позиции (на практике обычно тейк-профит применяют именно для фиксации прибыли).

Чтобы выставить заявку тейк-профит в QUIK, нужно выбрать данный тип в поле «Тип стоп-заявки». Условно форму ввода тейк-профита можно разделить на две части. Левая часть аналогична заявке типа стоп-лимит с такими же полями, разница заключается лишь в том, что заявка тейк-профит срабатывает на продажу, если цена становится больше либо равна стоп-цене (в примере – 180 рублей), а на покупку, если цена меньше либо равна стоп-цене. При этом в стоп-лимите заявка на продажу выставляется при достижении ценой стоп-цены, которая должна быть меньше либо равна цене последней сделки, а на покупку – когда цена последней сделки больше либо равна стоп-цене.

Тейк-профит содержит еще и правую часть, в которой следует заполнить поля «Отступ от мах» и «Защитный спред», а также указать единицу измерения значений указанных полей (в нашем примере «в валюте цены», хотя возможен вариант «в процентах»).

Разберём, как будет работать тейк-профит на продажу, если цена будет выше либо равна 180 руб. (текущая цена – 165 руб.) при заданном отступе от максимального значения в 2 руб. и защитном спреде в 1 руб. При достижении ценой значения 180 руб. (если цена не достигнет данного значения, то тейк-профит и не сработает) запустится счётчик отступа, который будет выставлять заявку на 1 руб. ниже рыночной на продажу (т.е. данная заявка автоматически станет лучшей ценой на продажу), если цена от достигнутого максимума (больше либо равном 180 руб.) опустится ниже на значение отступа (2 руб.), таким образом произойдет продажа на указанный объем актива. Т.е. если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 2 руб. до 178 руб., то выставится заявка на продажу по 177 руб. Если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 1 руб. или продолжит рост, то заявка на продажу выставлена не будет, а счётчик продолжит работу до того момента, пока цена не опустится от достигнутого ею максимума на 2 руб. вниз, а это может быть любое значение выше либо равное 180 руб. Так, если цена будет расти, не опускаясь в своих колебаниях на 2 руб. до 190 руб., а после опустится до 188 руб., то выставится заявка на продажу по 187 руб., а затем совершится продажа по лучшей цене спроса. Таким образом, тейк-профит позволяет не спешить в фиксации прибыли, разрешая ей накапливаться, и закрывает позицию, если обратные ценовые колебания становятся больше указанных

фото
3

Полностью поддерживаю!

Текущий тейк-профит - не понимаю его смысл - обычная заявка по фикс.цене. Нужно добавить отступ и спред. Очень много из-за этого теряю на росте и падение, когда заявка срабатывает на половине пути движения вниз/вверх. У меня всегда тейк-профит срабатывал по той цене, что был выставлен. Этот самый алгоритм "режим тейк-профита", который описан в руководстве к терминалу - никогда не работал должным образом, видимо настроен без каких-либо отступов.

фото
1

Так же поддерживаю Алгоритм работы не прописан должным образом.

фото
3

Полностью поддерживаю!!! Очень нужны эти скользящие тейк-профиты и стоп-лоссы с указанием диапазона отклонения в процентах от цены или суммы в валюте торгуемой акции. Плюс мега важно установить защиту от мимолетного скачка цены - особенно напрягают эти лоси при открытии торгов, которые выбивают отложенные заявки (подлость прямо) и рушат работу индикаторов тех анализа. Прямо отдельная просьба ввести в отложенных заявках возможность (галочкой) не реагировать на цену биржи в первую минуту после ее открытия. Например, очередной подлый лось был на акциях Boeing 15.06.20 в самом моменте начала торгов. Вот эта особенность практически сформировала моё желание открыть счёт в США и торговать напрямую в американских стаканах. Российские стаканы с этими лосями больше лотерею напоминают, а не торги с возможностью грамотного использования классических инструментов.

фото
фото
1

Предложенная функция, конечно, очень полезная. Но, учитывая как порой тормозит терминал, она может оказаться просто опасной.


Особенно пугает когда терминал долго думает при выставлении заявки, пишет "ошибка", а через несколько минут можно обнаружить, что заявка исполнилась.

фото
1

Павел, нам неизвестно о такой проблеме с терминалом. Если у вас есть пример, то напишите, пожалуйста, в чат. Коллеги из поддержки смогут изучить детально.

фото
1

Да что вы говорите! Может и о тормозах мобильного приложения, про которые даже в чат на инвестинге порой пишут, вам ничего неизвестно?


Когда она возникает описанная выше проблема - чат не работает, как собственно и весь терминал, видимо пишут все, а ответа или уточняющего вопроса можно ждать часами. Либо бот отвечает "Не совсем вас понял". Шутник.

фото
1

Павел,

заявка после размещения обрабатывается не на терминале, на сервере, если там реализована параллельная обработка очередей, тормозов не должно быть

t.gladkikh ,

проблемы с выставлением заявок есть и повторяются регулярно. При этом мне кажется дело не в передаче заявки на сервер, а в кривой обработки ответа сервера. Заявка передается и фиксируется на сервере, но терминал или приложение ответа не получают. Создается впечатление что все висит Пользователи повторно жмут на кнопку. Заявка уже размещена и возможно исполнена. Сервер вместо ответа размещена/исполнена при обнаружении дублирования заявки формирует ответ вгоняющий пользователей в ступор

фото
1

Я за. Скользящие заявки штатные механизмы многих торговых площадок, где хорошо представляют потребности трейдеров.

t.gladkikh ,

удивительно, когда задаешь вопрос как реализовать подобную технологии всегда получаешь ссылку на описания типов заявок и рекомендации типа - посмотрите может что-то подойдет. Вывод - они либо не понимают что хотят пользователи, либо зная что функционала нет занимаются отписками

фото
фото
8

Я трейлинг стопы уже прошу больше года и у поддержки, и у персонального менеджера. Сдвигов нет.

Если бы люди, которые разрабатывали терминал или принимающие решение о разработке, торговали более менее активно, то план внедрения полезных вещей был бы другой.

Но тут видно делается упор на инвесторский подход средне-долгосрочный и то, что будет приносить прибыль банку.

В итоге картинка следующая:

1. Терминал по сути используется только для выставления заявок.

2. 90% людей, кто торгует и смотрит рынок, для анализа используются сторонние сервисы и терминалы, так как функционал терминала к удобству анализа не располагает совсем.

Вывод: если ситуация как описана выше, за один день, месяц и даже год она не изменится. Так не проще ли все время потратить на доработку функционала по выставлению заявок, внедрению срочного рынка, проработки статистики сделок и т.д., а визуалку и индикаторы оставить на будущее.

фото
1

Какая от этого прибыль? Им же нужно чтобы комиссию больше платили.

фото
фото
3

Поддерживаю, очень нужная функция!

фото
2

Поддерживаю, функция без которой в терминале очень сложно торговать.

Двигаем идею в топ.

фото
2

Очень нужно!!

фото
2

На последних горках особенно ощутил необходимость трейлинг стопов.

Настолько, что уже второй раз за неделю пошёл искать брокера с этой фичей, типа Interactive Brokers. Даже Robinhood с их ориентиром на массмаркет поддерживает trailing stops с прошлой осени, жаль, не работают с нерезидентами US.


Плевать на инструменты анализа, несколько портфелей/аккаунтов и прочего, если в текущих условиях неопределённости либо смотришь в итоге на резкие падения, либо не отрываешься от терминала, двигая стопы.

фото
1

Зато заставляет чувствовать себя трейдером? 😁 Эта фича есть в терминале QUIK, который поддерживают все остальные российские брокеры.

фото
фото
1

когда будет?

фото
1

Когда перейдет в раздел "В разработке" тогда еще можно спрашивать, а сейчас пока только в планах.... А значит просто есть идея а функционально в применении к коду ее не прорабатывали.... Ждемс...

фото
фото
2

Парни, а что сразу деньгами не потребуете с Тинькова? Как я смотрю многие размечтались, что терминал сам будет зарабатывать деньги, пока они будут лежать на диване... Есть мощнейший инструмент - API, в конце концов. Наймите себе программистов (если осилите) и реализуйте функционал, какой вам вздумается. А Тинькофф вам точно ничего не должен в этом плане. Того, что есть, более чем достаточно.

фото
5

Мощнейший инструмент? Это в какой вселенной? Он урезан и не функционален в той мере, чтобы можно было делать хоть что-либо серьезное.

фото
2

Maxim, а можете предметно сказать чего вам не хватает? Мы передадим коллегам.

фото
4

Похоже нужно еще попросить и Троллинг-стопы ;)

фото
2

В API как минимум нужна синхронизация по времени! Всем известно, что торги идут по тиковому времени - все ответы от сервера должны приходить с временной меткой (до мкс разумеется), тогда не будет вероятности, что информация "запаздывает"....

фото
7

пусть с квиком просто сделают интеграцию как все нормальные брокеры и не надо будет ничего изобретать

фото
1

Уваров Кирилл чем тинькофф нравится, если квик не поддерживается?

фото
2

Тинькоф нравится тарифом и комиссией, вообще-то.

фото
фото
12

Трейлинг стоп ждём уже давно.... очень... мне ещё в апреле 2019 года обещали скоро сделать...

фото
2

Думаю еще столько же ждать надо

фото
фото
5

+1. Доработка Trailing Stop - функциональность must have во всех приличных терминалах, также как автоматическое выставление заявки на биржу по условию (условная заявка, даже если я сейчас не в рынке).

фото
1

условные заявки на вход в позицию и так есть.

фото
1

Есть только стоп-лимит, take-limit нет.

фото
1

take profit есть

фото
1

Тайк-профит срабатывает как рыночный ордер, на низколиквидных активах его может активировать секундный шип, и ордер может продаться намного ниже цены активации. Нужен ордер, который будет выставлять лимитную заявку на продажу после активации. Это мог бы делать стоп-лимит, но он не дает поставить цену продажи выше текущей цены.

Или по-другому это можно реализовать переносом лимитных ордеров через сессии.

фото
1

Тэйк-профит не может продаться ниже цены, которая установлена, на то он и тэйк-профит. Выше установленной цены продаться может.

фото
1

Тейк-профит это отложенный рыночный ордер, и как и любой рыночный ордер он может продаться ниже триггерной цены.

фото
1

Нет, он не рыночный. Пользовался и знаю, о чём говорю. Ни разу не продавалось ниже выставленной цены, выше продавалось неоднократно. Если бумага не успевает продаться(цена кратковременно достигла указанной цели) по указанной цене, она просто висит до конца маркета с этой ценой, а потом заявка отменяется и бумаги остаются у вас. Смысл тэйк профита - продать не ниже указанной цены. Это не стоп лос, чтобы остановить убытки по любой цене.

фото
1

Whale Это сайт по терминалу, а не мобильному приложению.

фото
1

Тейк-профит это лимитная заявка а не рыночная. Т.е. не ниже указанной цены.

фото
1

В терминале тэйк-профит работает также. В мобильном нет других вариантов take профита, которые есть в терминале. Классический тэйк профит - продать не ниже определенной цены, одинаковы и там и там.

Если, вдруг, осталось недопонимание, то я говорю про 4-й пункт по этой ссылке, т.е. класcический take profit на продажу с фиксаицией прибыли по лонгу. Ни разу не видел, чтобы он срабатывал ниже установленной цены.

фото
1

Whale, вы удивительные вещи пишете, надо будет проверить. Но я всегда думал, что шипы вверх возникают именно из-за срабатывания по рынку тейк-профитов лонгистов или стоп-лоссов шортистов.

фото
1

Из-за шортистов точно, т.к. в их случае фиксятся убытки по любой цене выше стопа. Те, кто стояли в лонг профите, они скорее наоборот, играют в сторону шортистов (т.е. на понижение), т.к. продают на подъеме цены.

фото
1

Whale, верно, из фака

> Тейк-профит выставляют, чтобы зафиксировать доход. Когда цена на бирже достигнет той, что вы указали, выставится лимитная заявка по этой цене. Тейк-профит на покупку устанавливают по цене в выше текущей, а на продажу — наоборот, по цене ниже текущей.

https://www.cdn-tinkoff.ru/invest-terminal/docs/terminal-faq-070420.pdf

фото
1

В документе вот это "Тейк-профит на покупку устанавливают по цене выше текущей, а на продажу — наоборот, по цене ниже текущей." неправильно написано. Правильно написано по ссылке, которую я привёл - 3-й и 4-й пункты. Да и в терминале вы сами можете попробовать выставить take profit на продажу по цене выше текущей. Сейчас у меня есть одна такая поза.

фото
1

Whale, да

фото
1

Убедился сейчас, что тейк-профит действительно срабатывает как лимитный ордер. Так что все свои возражения снимаю.

фото
фото
1

Уже бота сделали, в котором есть trailing stop.

фото
1

Что за бот?

фото
1

Чем из этого вы пользуетесь? Какие впечатления?

Я правильно понимаю, что расширение не может работать оффлайн, для его работы всегда должен быть запущен компьютер с активным терминалом?

фото
1

Реально, я уже думаю быстрее на бедненьком (но имеющемся) местном api легче запилить, чем дождаться.

фото
2

В местном api детские проблемы не могут решить более полугода... Например, правильную отдачу дневных свечей.

фото
3

Он был на холде. После нг возвращаемся к его разработке.

фото
2

API или трейлинг? Трейлинг действительно ждём невероятно как. Лично по себе сужу что у меня объем сделок вырос бы в разы с ним, буст по получаемым комиссиям был бы просто огромным как мне кажется.

фото
2

API. Trailing пока только в планах. Сейчас первоочередная задача - исправить текущие стопы.

фото
1

ребяты сделайте видео по ордерам !!!

фото
1

Что за видео, Александр?

фото
фото
8

Друзья, ну когда уже сделаете?:(

фото
1

Не обещаем, что сделаем даже в этом году.

фото
1

Вот нефть за 100 перевалит, тогда и сделают ;);););)

P.S.: Как оферту не рассматривать ;)

фото
фото
1

Такой инструмент уже есть. Это заявка типа StopLoss на виджете "Заявка" на вкладке "Отложенная".

фото
2

Здравствуйте!


Так можно сделать?


Если в стоп-маркет добавить галочки


1. Слежение в %. Чтобы стоп-лосс рос вместе с ценой акции, а при падении продался с заданным отставанием


2. Задержка выставления заявки в секундах, чтобы при случайной свече не выставилась заявка


98c1887fd4511399268f43ecfaad3c08

фото
1

to Cirius это все красиво нарисовано, только вопрос какую временную задержку ставить? ;) Задержка в секундах на фоне того, что торги идут в микросекундах выглядит как-то, мягко говоря, не очень.... :(

фото
Комментировать
 
Прикрепить файлы