[Заявки] Трейлинг-стопы / Trailing Stop
Trailing Stop — это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует согласно следующей схеме:
- Если прибыль по открытой позиции не превысила величины Trailing Stop, никаких действий не предпринимать.
- Как только прибыль по открытой позиции превысит величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение о размещении ордера Stop Loss на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.
- Как только будет получена котировка на расстоянии от выставленного Stop Loss ордера, превышающем величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение об изменении уровня этого ордера, чтобы он находился на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.
Кто не знает что такое трейлинг стоп.
Трейлинг стоп (trailing stop – от англ. «отстающий стоп») – это функция торгового терминала, позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss следом за ценой с небольшим отставанием (на заданное количество пунктов).
Кто не знает что такое трейлинг стоп.
Трейлинг стоп (trailing stop – от англ. «отстающий стоп») – это функция торгового терминала, позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss следом за ценой с небольшим отставанием (на заданное количество пунктов).
если более конкретно - то, наверное, достаточно, будет следующих алго для трейлингов:
1. процент от цены (настраиваемый)
2. ATR по формуле MULT * ATR(LENGTH) . где MULT - мультипликатор для ATR, LENGTH - длина. ATR
если более конкретно - то, наверное, достаточно, будет следующих алго для трейлингов:
1. процент от цены (настраиваемый)
2. ATR по формуле MULT * ATR(LENGTH) . где MULT - мультипликатор для ATR, LENGTH - длина. ATR
Добавить в trailing stop опцию, которая выставляет фиксированный стоплосс при резком росте актива
Добавить в trailing stop опцию, которая выставляет фиксированный стоплосс при резком росте актива
Чтобы шипы вверх не активировали движение и срабатывание трейлинга, надо сделать опциональную задержку на передвижение ордера. То есть, если на секунду был шип вверх, а потом цена вернулась, то задержка должна предотвращать передвижение трейлинга вверх.
Чтобы шипы вверх не активировали движение и срабатывание трейлинга, надо сделать опциональную задержку на передвижение ордера. То есть, если на секунду был шип вверх, а потом цена вернулась, то задержка должна предотвращать передвижение трейлинга вверх.
И, я думаю, нужно указывать минимальную цену продажи (покупки, если в шорт).
Если покупаешь, устанавливаешь трейлинг-стоп, а цена еще чуть откатилась, вот прям со старта, то продажа не проходит. А когда подрастет выше этой минимальной и пойдет вниз - тогда сработает.
И, я думаю, нужно указывать минимальную цену продажи (покупки, если в шорт).
Если покупаешь, устанавливаешь трейлинг-стоп, а цена еще чуть откатилась, вот прям со старта, то продажа не проходит. А когда подрастет выше этой минимальной и пойдет вниз - тогда сработает.
Для примера вот так это выглядит в QUIK
Как выставить тейк-профит в QUIK? Данный вид стоп-заявок используют для фиксации прибыли при достижении ценой стоп-цены (выше рынка для лонга (для фиксации прибыли продажей) и ниже рынка для шорта (для фиксации прибыли покупкой)). Но теоретически эту заявку можно использовать и без открытой позиции (на практике обычно тейк-профит применяют именно для фиксации прибыли).
Чтобы выставить заявку тейк-профит в QUIK, нужно выбрать данный тип в поле «Тип стоп-заявки». Условно форму ввода тейк-профита можно разделить на две части. Левая часть аналогична заявке типа стоп-лимит с такими же полями, разница заключается лишь в том, что заявка тейк-профит срабатывает на продажу, если цена становится больше либо равна стоп-цене (в примере – 180 рублей), а на покупку, если цена меньше либо равна стоп-цене. При этом в стоп-лимите заявка на продажу выставляется при достижении ценой стоп-цены, которая должна быть меньше либо равна цене последней сделки, а на покупку – когда цена последней сделки больше либо равна стоп-цене.
Тейк-профит содержит еще и правую часть, в которой следует заполнить поля «Отступ от мах» и «Защитный спред», а также указать единицу измерения значений указанных полей (в нашем примере «в валюте цены», хотя возможен вариант «в процентах»).
Разберём, как будет работать тейк-профит на продажу, если цена будет выше либо равна 180 руб. (текущая цена – 165 руб.) при заданном отступе от максимального значения в 2 руб. и защитном спреде в 1 руб. При достижении ценой значения 180 руб. (если цена не достигнет данного значения, то тейк-профит и не сработает) запустится счётчик отступа, который будет выставлять заявку на 1 руб. ниже рыночной на продажу (т.е. данная заявка автоматически станет лучшей ценой на продажу), если цена от достигнутого максимума (больше либо равном 180 руб.) опустится ниже на значение отступа (2 руб.), таким образом произойдет продажа на указанный объем актива. Т.е. если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 2 руб. до 178 руб., то выставится заявка на продажу по 177 руб. Если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 1 руб. или продолжит рост, то заявка на продажу выставлена не будет, а счётчик продолжит работу до того момента, пока цена не опустится от достигнутого ею максимума на 2 руб. вниз, а это может быть любое значение выше либо равное 180 руб. Так, если цена будет расти, не опускаясь в своих колебаниях на 2 руб. до 190 руб., а после опустится до 188 руб., то выставится заявка на продажу по 187 руб., а затем совершится продажа по лучшей цене спроса. Таким образом, тейк-профит позволяет не спешить в фиксации прибыли, разрешая ей накапливаться, и закрывает позицию, если обратные ценовые колебания становятся больше указанных
Для примера вот так это выглядит в QUIK
Как выставить тейк-профит в QUIK? Данный вид стоп-заявок используют для фиксации прибыли при достижении ценой стоп-цены (выше рынка для лонга (для фиксации прибыли продажей) и ниже рынка для шорта (для фиксации прибыли покупкой)). Но теоретически эту заявку можно использовать и без открытой позиции (на практике обычно тейк-профит применяют именно для фиксации прибыли).
Чтобы выставить заявку тейк-профит в QUIK, нужно выбрать данный тип в поле «Тип стоп-заявки». Условно форму ввода тейк-профита можно разделить на две части. Левая часть аналогична заявке типа стоп-лимит с такими же полями, разница заключается лишь в том, что заявка тейк-профит срабатывает на продажу, если цена становится больше либо равна стоп-цене (в примере – 180 рублей), а на покупку, если цена меньше либо равна стоп-цене. При этом в стоп-лимите заявка на продажу выставляется при достижении ценой стоп-цены, которая должна быть меньше либо равна цене последней сделки, а на покупку – когда цена последней сделки больше либо равна стоп-цене.
Тейк-профит содержит еще и правую часть, в которой следует заполнить поля «Отступ от мах» и «Защитный спред», а также указать единицу измерения значений указанных полей (в нашем примере «в валюте цены», хотя возможен вариант «в процентах»).
Разберём, как будет работать тейк-профит на продажу, если цена будет выше либо равна 180 руб. (текущая цена – 165 руб.) при заданном отступе от максимального значения в 2 руб. и защитном спреде в 1 руб. При достижении ценой значения 180 руб. (если цена не достигнет данного значения, то тейк-профит и не сработает) запустится счётчик отступа, который будет выставлять заявку на 1 руб. ниже рыночной на продажу (т.е. данная заявка автоматически станет лучшей ценой на продажу), если цена от достигнутого максимума (больше либо равном 180 руб.) опустится ниже на значение отступа (2 руб.), таким образом произойдет продажа на указанный объем актива. Т.е. если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 2 руб. до 178 руб., то выставится заявка на продажу по 177 руб. Если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 1 руб. или продолжит рост, то заявка на продажу выставлена не будет, а счётчик продолжит работу до того момента, пока цена не опустится от достигнутого ею максимума на 2 руб. вниз, а это может быть любое значение выше либо равное 180 руб. Так, если цена будет расти, не опускаясь в своих колебаниях на 2 руб. до 190 руб., а после опустится до 188 руб., то выставится заявка на продажу по 187 руб., а затем совершится продажа по лучшей цене спроса. Таким образом, тейк-профит позволяет не спешить в фиксации прибыли, разрешая ей накапливаться, и закрывает позицию, если обратные ценовые колебания становятся больше указанных
Полностью поддерживаю!
Текущий тейк-профит - не понимаю его смысл - обычная заявка по фикс.цене. Нужно добавить отступ и спред. Очень много из-за этого теряю на росте и падение, когда заявка срабатывает на половине пути движения вниз/вверх. У меня всегда тейк-профит срабатывал по той цене, что был выставлен. Этот самый алгоритм "режим тейк-профита", который описан в руководстве к терминалу - никогда не работал должным образом, видимо настроен без каких-либо отступов.
Полностью поддерживаю!
Текущий тейк-профит - не понимаю его смысл - обычная заявка по фикс.цене. Нужно добавить отступ и спред. Очень много из-за этого теряю на росте и падение, когда заявка срабатывает на половине пути движения вниз/вверх. У меня всегда тейк-профит срабатывал по той цене, что был выставлен. Этот самый алгоритм "режим тейк-профита", который описан в руководстве к терминалу - никогда не работал должным образом, видимо настроен без каких-либо отступов.
Предложенная функция, конечно, очень полезная. Но, учитывая как порой тормозит терминал, она может оказаться просто опасной.
Особенно пугает когда терминал долго думает при выставлении заявки, пишет "ошибка", а через несколько минут можно обнаружить, что заявка исполнилась.
Предложенная функция, конечно, очень полезная. Но, учитывая как порой тормозит терминал, она может оказаться просто опасной.
Особенно пугает когда терминал долго думает при выставлении заявки, пишет "ошибка", а через несколько минут можно обнаружить, что заявка исполнилась.
Я трейлинг стопы уже прошу больше года и у поддержки, и у персонального менеджера. Сдвигов нет.
Если бы люди, которые разрабатывали терминал или принимающие решение о разработке, торговали более менее активно, то план внедрения полезных вещей был бы другой.
Но тут видно делается упор на инвесторский подход средне-долгосрочный и то, что будет приносить прибыль банку.
В итоге картинка следующая:
1. Терминал по сути используется только для выставления заявок.
2. 90% людей, кто торгует и смотрит рынок, для анализа используются сторонние сервисы и терминалы, так как функционал терминала к удобству анализа не располагает совсем.
Вывод: если ситуация как описана выше, за один день, месяц и даже год она не изменится. Так не проще ли все время потратить на доработку функционала по выставлению заявок, внедрению срочного рынка, проработки статистики сделок и т.д., а визуалку и индикаторы оставить на будущее.
Я трейлинг стопы уже прошу больше года и у поддержки, и у персонального менеджера. Сдвигов нет.
Если бы люди, которые разрабатывали терминал или принимающие решение о разработке, торговали более менее активно, то план внедрения полезных вещей был бы другой.
Но тут видно делается упор на инвесторский подход средне-долгосрочный и то, что будет приносить прибыль банку.
В итоге картинка следующая:
1. Терминал по сути используется только для выставления заявок.
2. 90% людей, кто торгует и смотрит рынок, для анализа используются сторонние сервисы и терминалы, так как функционал терминала к удобству анализа не располагает совсем.
Вывод: если ситуация как описана выше, за один день, месяц и даже год она не изменится. Так не проще ли все время потратить на доработку функционала по выставлению заявок, внедрению срочного рынка, проработки статистики сделок и т.д., а визуалку и индикаторы оставить на будущее.
Поддерживаю, очень нужная функция!
Поддерживаю, очень нужная функция!
Поддерживаю, функция без которой в терминале очень сложно торговать.
Двигаем идею в топ.
Поддерживаю, функция без которой в терминале очень сложно торговать.
Двигаем идею в топ.
Очень нужно!!
Очень нужно!!
На последних горках особенно ощутил необходимость трейлинг стопов.
Настолько, что уже второй раз за неделю пошёл искать брокера с этой фичей, типа Interactive Brokers. Даже Robinhood с их ориентиром на массмаркет поддерживает trailing stops с прошлой осени, жаль, не работают с нерезидентами US.
Плевать на инструменты анализа, несколько портфелей/аккаунтов и прочего, если в текущих условиях неопределённости либо смотришь в итоге на резкие падения, либо не отрываешься от терминала, двигая стопы.
На последних горках особенно ощутил необходимость трейлинг стопов.
Настолько, что уже второй раз за неделю пошёл искать брокера с этой фичей, типа Interactive Brokers. Даже Robinhood с их ориентиром на массмаркет поддерживает trailing stops с прошлой осени, жаль, не работают с нерезидентами US.
Плевать на инструменты анализа, несколько портфелей/аккаунтов и прочего, если в текущих условиях неопределённости либо смотришь в итоге на резкие падения, либо не отрываешься от терминала, двигая стопы.
когда будет?
когда будет?
Парни, а что сразу деньгами не потребуете с Тинькова? Как я смотрю многие размечтались, что терминал сам будет зарабатывать деньги, пока они будут лежать на диване... Есть мощнейший инструмент - API, в конце концов. Наймите себе программистов (если осилите) и реализуйте функционал, какой вам вздумается. А Тинькофф вам точно ничего не должен в этом плане. Того, что есть, более чем достаточно.
Парни, а что сразу деньгами не потребуете с Тинькова? Как я смотрю многие размечтались, что терминал сам будет зарабатывать деньги, пока они будут лежать на диване... Есть мощнейший инструмент - API, в конце концов. Наймите себе программистов (если осилите) и реализуйте функционал, какой вам вздумается. А Тинькофф вам точно ничего не должен в этом плане. Того, что есть, более чем достаточно.
Трейлинг стоп ждём уже давно.... очень... мне ещё в апреле 2019 года обещали скоро сделать...
Трейлинг стоп ждём уже давно.... очень... мне ещё в апреле 2019 года обещали скоро сделать...
+1. Доработка Trailing Stop - функциональность must have во всех приличных терминалах, также как автоматическое выставление заявки на биржу по условию (условная заявка, даже если я сейчас не в рынке).
+1. Доработка Trailing Stop - функциональность must have во всех приличных терминалах, также как автоматическое выставление заявки на биржу по условию (условная заявка, даже если я сейчас не в рынке).
Уже бота сделали, в котором есть trailing stop.
Уже бота сделали, в котором есть trailing stop.
Друзья, ну когда уже сделаете?:(
Друзья, ну когда уже сделаете?:(
Такой инструмент уже есть. Это заявка типа StopLoss на виджете "Заявка" на вкладке "Отложенная".
Такой инструмент уже есть. Это заявка типа StopLoss на виджете "Заявка" на вкладке "Отложенная".
Здравствуйте!
Так можно сделать?
Если в стоп-маркет добавить галочки
1. Слежение в %. Чтобы стоп-лосс рос вместе с ценой акции, а при падении продался с заданным отставанием
2. Задержка выставления заявки в секундах, чтобы при случайной свече не выставилась заявка
Здравствуйте!
Так можно сделать?
Если в стоп-маркет добавить галочки
1. Слежение в %. Чтобы стоп-лосс рос вместе с ценой акции, а при падении продался с заданным отставанием
2. Задержка выставления заявки в секундах, чтобы при случайной свече не выставилась заявка
Второй год ждем)
Второй год ждем)
сколько нужно лайков чтобы реализовали? с фьючами прям очень неудобно без инструментов.
сколько нужно лайков чтобы реализовали? с фьючами прям очень неудобно без инструментов.
Вещь очень нужная, если только работать будет без проскальзываний...
@t.gladkikh когда примерно нам ждать этот функционал?
Вещь очень нужная, если только работать будет без проскальзываний...
@t.gladkikh когда примерно нам ждать этот функционал?
@t.gladkikh
Быки шепчут - купи, а медведи - продай,
И ты мышку сожмешь в кулачок,
Понимая, что не поставил Трейлинг-стоп...
А ты не сдерживай слёз, ШОРТИ, ШОРТИ,
(Олейник шёпотом) Как лося любовь корми с руки)))
@t.gladkikh
Быки шепчут - купи, а медведи - продай,
И ты мышку сожмешь в кулачок,
Понимая, что не поставил Трейлинг-стоп...
А ты не сдерживай слёз, ШОРТИ, ШОРТИ,
(Олейник шёпотом) Как лося любовь корми с руки)))
Вот в очередной раз хочу всех "спустить с небес на землю" ;)
Сегодня утром через терминал поставил отложенную заявку типа Take-Profit на покупку акций TCSG. 2 заявки, одна на цену срабатывания 6900 и выставлению на покупку по 6900, другая на срабатывание в цену 6900 и выставление на покупку в 6700.
Теперь смотрим обезличенные сделки с Мосбиржи:
10:00:11 10859 (время до микросекунд) первая цена в 6900 на 2 лота , затем в ту же цену 6900 продажа 15 лотов и 13 лотов. Именно в это время должны были появится мои лимитные на покупку 5 лотов по 6900 и 10 лотов по 6700. Пока от ТИ не получил информации во сколько выставились заявки, но думаю сообщат обязательно.
Факт в том, что уже на 158130 микросекунде цена сделки была 6901, в 6900 цена вернулась в 200405 мкс на 1 лот, затем в 301358 мкс на 1 лот и в 302535 мкс тоже на 1 лот. Затем цена ушла выше, а моя лимитная заявка на 6900 на 5 лотов так и осталась висеть неисполненной.
Конечно, для начала выясним точное время выставление заявки, чтобы понять кто и где промахнулся, ведь вариантов тут:
1 Вариант - ТИ выставил заявку четко в 10859 мкс, но в стакане на цену 6900 уже были заявки (их поставили на премаркете или даже за те 11 секунд основной торговой сессии). Разумеется на мои заявки просто не хватило очереди, и исполнились только те 33 заявки, что были до меня в очереди на цену 6900.
2 Варинат - ТИ не такой быстры и мои заявки были выставлены позже, когда цена уже ушла вверх.
3 Вариант - ТИ выставил заявку четко в 10859 мкс и в стакане не было до этого заявок, но ТИ не единственный брокер и заявки (подобного характера) прилетели на Мосбиржу от других брокеров. А вот тут самый страшный вопрос - в каком порядке Мосбиржа ставит заявки в стакан при получении заявок от разных брокеров одну и туже микросекунду? :)
Вот в очередной раз хочу всех "спустить с небес на землю" ;)
Сегодня утром через терминал поставил отложенную заявку типа Take-Profit на покупку акций TCSG. 2 заявки, одна на цену срабатывания 6900 и выставлению на покупку по 6900, другая на срабатывание в цену 6900 и выставление на покупку в 6700.
Теперь смотрим обезличенные сделки с Мосбиржи:
10:00:11 10859 (время до микросекунд) первая цена в 6900 на 2 лота , затем в ту же цену 6900 продажа 15 лотов и 13 лотов. Именно в это время должны были появится мои лимитные на покупку 5 лотов по 6900 и 10 лотов по 6700. Пока от ТИ не получил информации во сколько выставились заявки, но думаю сообщат обязательно.
Факт в том, что уже на 158130 микросекунде цена сделки была 6901, в 6900 цена вернулась в 200405 мкс на 1 лот, затем в 301358 мкс на 1 лот и в 302535 мкс тоже на 1 лот. Затем цена ушла выше, а моя лимитная заявка на 6900 на 5 лотов так и осталась висеть неисполненной.
Конечно, для начала выясним точное время выставление заявки, чтобы понять кто и где промахнулся, ведь вариантов тут:
1 Вариант - ТИ выставил заявку четко в 10859 мкс, но в стакане на цену 6900 уже были заявки (их поставили на премаркете или даже за те 11 секунд основной торговой сессии). Разумеется на мои заявки просто не хватило очереди, и исполнились только те 33 заявки, что были до меня в очереди на цену 6900.
2 Варинат - ТИ не такой быстры и мои заявки были выставлены позже, когда цена уже ушла вверх.
3 Вариант - ТИ выставил заявку четко в 10859 мкс и в стакане не было до этого заявок, но ТИ не единственный брокер и заявки (подобного характера) прилетели на Мосбиржу от других брокеров. А вот тут самый страшный вопрос - в каком порядке Мосбиржа ставит заявки в стакан при получении заявок от разных брокеров одну и туже микросекунду? :)
Здравствуйте.
Спасибо за обратную связь! Рассмотрим возможность реализации, если тема понравится и другим пользователям.
Здравствуйте.
Спасибо за обратную связь! Рассмотрим возможность реализации, если тема понравится и другим пользователям.
Поддерживаю. Это должно быть обязательно реализовано!
Поддерживаю. Это должно быть обязательно реализовано!
Очень нужно выставление и перетягивание стопов и тейков прямо на графике! Как же неудобно все время лезть в заявку.
Очень нужно выставление и перетягивание стопов и тейков прямо на графике! Как же неудобно все время лезть в заявку.
Можно немного упростить заявку: убрать защитный спред. Когда цена пробьёт отступ, будет ставиться не лимитная заявка, а маркет-заявка (то есть сделка будет происходить по курсу на момент пробития).
Можно немного упростить заявку: убрать защитный спред. Когда цена пробьёт отступ, будет ставиться не лимитная заявка, а маркет-заявка (то есть сделка будет происходить по курсу на момент пробития).
Хочу трейлинг-стопы)))
Хочу трейлинг-стопы)))
Уже два года обещают трейлинг стопы.
ОНИ не выгодны брокерам потому что у людей будем мало убытков и много доходов, при этом будет меньше сделок, а брокер как раз зарабатывает на комиссиях. ПОэтому в ТИнькофе Трейлинг стоп мы не увидим никогда.
За последнее время они да же убрали быструю смену отложенных заявок путем движения по графику, теперь все только вручную и долго.
Уже два года обещают трейлинг стопы.
ОНИ не выгодны брокерам потому что у людей будем мало убытков и много доходов, при этом будет меньше сделок, а брокер как раз зарабатывает на комиссиях. ПОэтому в ТИнькофе Трейлинг стоп мы не увидим никогда.
За последнее время они да же убрали быструю смену отложенных заявок путем движения по графику, теперь все только вручную и долго.
Нужно сделать так, чтобы был выбор по параметрам в пунктах и в процентах !!!
И обязательно добавить параметр сохранения заданного пользователем выбора "по умолчанию" !!!
А вообще, нужны не только тралы, но и другие стоп-заявки, такие как авто-стоп и авто-тейк !!!
Нужно сделать так, чтобы был выбор по параметрам в пунктах и в процентах !!!
И обязательно добавить параметр сохранения заданного пользователем выбора "по умолчанию" !!!
А вообще, нужны не только тралы, но и другие стоп-заявки, такие как авто-стоп и авто-тейк !!!
И? 2 года не можете реализовать данный функционал? Разработчики ответьте?
И? 2 года не можете реализовать данный функционал? Разработчики ответьте?
Комментарии на данной страницы заблокированы!