[Профиль] Доходность в Пульсе

С реализацией расчета по новой формуле отображение тоже должно исправиться.

Здравствуйте!

Да, в новом способе подсчета будут учитываться все счета

Расскажите примерно когда Вы исправите эту ошибку ? Уже с марта обещают в ближайших обновлениях

Аналогично в приложении как в терминале проценты, у вас тоже? До сих пор не починили, не понимаю как так можно, неужели им сложно узнать сколько средств на начало каждого месяца и верно рассчитать проценты.

Здравствуйте

Спасибо за комментарий, замечания учли

Добавим в описание:

• В случае, если выводов за период больше, чем пополнений, то разница пополнений и выводов в знаменателе = 0
• В случае, если портфель клиента отрицательный на начало или конец периода, то доходность = 0

“В случае, если выводов за период больше, чем пополнений, то разница пополнений и выводов в знаменателе = 0”

Вы имеете в виду, что в этом случае будет так:

Доходность за период = (Сумма портфеля на конец периода + Сумма выводов за период - Сумма портфеля на начало периода - Сумма заводов за период) / (Сумма портфеля на начало периода + 0),

т.е. в моём примере получаем доходность:

(10 + 210 - 100 - 100) / (100 + 0) = 20/100 = 20%.

Это конечно лучше, но если в начале периода будет не 100 руб., а 1 руб., а затем пополнение на 100, тогда тот же заработок в 20 руб. и к примеру вывод 110 руб. в конце периода, будет показывать доходность:

(11 + 110 - 1 - 100) / 1 = 20/1 = 2000%.

Вас такое устраивает??? Или я что-то не так понял?

Может лучше мой вариант расчета сделать и делить на максимальную сумму вложений, т.е. получим SRmax = 101 руб., а прибыль 20/101= 20% (округленно)

А про второй пункт вообще не понял: «В случае, если портфель клиента отрицательный на начало или конец периода, то доходность = 0» Что вы имели ввиду? Как портфель может быть отрицательным?

Впрочем по первому пункту все равно в вашей формуле погрешность будет просто огромная!

Поэтому лучше использовать мою формулу!)

Добрый день

В некоторых случаях списания комиссий портфель может быть отрицательным

Для SRmax в случае конвертации валюты доходностью будет стремиться к нулю в случае больших сумм

«В некоторых случаях списания комиссий портфель может быть отрицательным»

Даже не представляю себе такие ситуации, наверное какие-то очень редкие случаи. Типа вывел все деньги со счета, а потом списалась какая-то комиссия? Ну может быть. В принципе да, в таких случаях можно просто доходность = 0 поставить.

«Для SRmax в случае конвертации валюты доходностью будет стремиться к нулю в случае больших сумм»

Не понял, причём здесь конвертация валюты, можно поподробней.

SRmax же у меня считается только на основе вводов на бр. счёт и выводов на счёт в банке.

Например:

было 100 руб. (SR = 100, SRmax = 100)

Ввел ещё 200 руб. (SR = 300, SRmax = 300)

Вывел 100 руб. (SR = 200, SRmax = 300)

Ввел 200 руб. (SR = 400, SRmax = 400)

Заработал 500 руб. и вывел их (SR = -100, SRmax = 400)

Ввёл 300 (SR = 200, SRmax = 400)

И т.д.

Т.е. для успешных инвесторов, которые больше выводят, чем вводят погрешности вообще не будет!

Да, конечно, недостаток при таком подходе тоже есть, например, если торговал весь период на 100 руб., и заработал с них 50 руб., т.е. 50%, сидишь довольный, все в пульсе завидуют, а потом решил пополнить счёт на 900 руб., и тут конечно доходность сразу пересчитается и будет равна 50/1000 = 5%.

Или просто человек, разово введёт крупную сумму, чтобы обменять их с долларов на рубли и сразу вывести. Да, конечно доходность за этот период будет меньше, т.к. считаться будет уже от более крупной суммы. Просто нужно будет всем сказать о такой особенности подсчета.

Но я считаю, что это меньшее из зол. Ведь эта погрешность будет не настолько часто возникать, и не так сильно влиять (нужно очень большую сумму ввести, относительно торгового счёта)! Кроме того эта погрешность будет только в одну сторону - в сторону уменьшения доходности, и такая доходность будет нам говорить о том, что инвестор как минимум заработал такую доходность! И мы, наблюдая большую доходность в чьём-то профиле уже будем говорить: «да, это круто!» А не «ну это наверное тинёк опять косячит».

Доходность = Результат - Вложения, то есть всё что итог(в т.ч. всё что снял) минус всё что вложено, надеюсь все согласны? Не понимаю, зачем циклы с максимумом, просто сумма счёта+вводов сойдёт.

"решил пополнить счёт на 900 руб., и тут конечно доходность сразу пересчитается и будет равна 50/1000 = 5%" - так и надо, если эти 900 внесены внутри периода по времени, считать их внесенными в начале. Рассматривать только две обобщённые точки было и стало, дискретно без промежутков.

Ну а случай если кто в промежутке внёс и сразу вывел без дохода сам виноват

Вы представляете себе, сколько будет таких вводов и выводов за год? Даже в моём коротком примере получается SRmax = 400 руб., а если как вы предлагаете без цикла, то получится 800 руб., что снизит расчётную доходность в 2 раза! Так, что лучше с циклом и перебором всех вводов и выводов, включая внутри дня! Это сведёт погрешность расчета к минимуму!

А вообще для того, чтобы выяснить какой вариант лучше, можно просто сравнить результаты при различных вариантах расчета! Я думаю, что мой вариант с SRmax во многом выигрывает! Но если кто-то придумает лучше - я только ЗА!

> В случае, если портфель клиента отрицательный на начало или конец периода, то доходность = 0

Условия недостаточно, потому что минус ещё не говорит однозначно о нулевой доходности, возможны разные случаи. а) Убыток, в этом случае отображаемая доходность должна быть отрицательной.

б) Состояние не изменилось, доходность показывать 0.

в) Выйграл деньги, угадал с хорошими инвестициями, получил доход и вывел всё, а затем возможно случилась какая-то комиссия и вышел даже минус. От вывода доходность меняться не должна, кто считает иначе аргументируйте, мой довод что у человека в распоряжении остались средства и та часть средств которая получена как доходность никуда не испарилась, статистику достижений обнулять не надо.

Человек может в хорошем плюсе остался а его под одну гребёнку с лузерами проигравшимися, всем подряд по нулям собрались показать! Нехорошо как-то выходит, обесценивание и непризнание достижений. Поработайте над условиями, чтоб верно отличать случаи успешных и нет. Вот Роман предлагает годную формулу, учитывающую свои средства.

По поводу «В случае, если портфель клиента отрицательный на начало или конец периода, то доходность = 0»

Для моей формулы предлагаю сделать условие, что если (SRmax <= 0), то доходность ставить = 0.

Т.е. если на начало периода по какой-то причине был отрицательный счёт и не было пополнений, приведших его к положительному, то соответственно и прибыли тут быть не может. Либо если просто был нулевой счёт и не было пополнений. Конечно прибыль может и быть, например, дивиденды придут, но всё равно делить на ноль нельзя и мы не знаем от какой суммы их считать, пускай 0 будет, ничего страшного. А вот если (SRmax > 0) то считаем как обычно, даже если в конце периода счёт в минусе.

Но вообще, я бы повнимательней с этими отрицательными счетами был. Нужно ещё посмотреть и проверить, может там ошибка при считывании данных какая-то? Например открытые позиции в шорт неправильно учитываются или что-то ещё? Ведь, таких ситуаций, когда счет отрицательный из-за запоздалого списания комиссий должно быть очень мало, как мне кажется.

Роман, спасибо за комментарии, мы все обсуждения в этом треде читаем

Сейчас текущая формула работает лучше, чем старая, но согласны, что корнер кейсы есть, их будем дорабатывать

Метод подсчета доходности действительно странный. Завел на счет рубли для покупки долларов, купил на заведённую сумму доллары, вывел купленные доллары, получил уменьшение доходности в сентябре на 3,87%. Почему, зачем, не понятно.

Похоже, что случаев с завышением доходности будет слишком много! Для примера предлагаю рассчитать довольно распространённый случай с ежемесячным пополнением счета:

Пришёл новый инвестор, каких сейчас много, и внёс для проверки брокера 10 т.р. Ему все понравилось и он решил каждый месяц вносить по 10 т.р. с зарплаты и инвестировать. Через 10 месяцев у него будет внесённых средств 100 т.р. и допустим 10 т.р. он заработает за этот период.

Считаем доходность:

По моей формуле:

Прибыль / SRmax = 10/100 = 10%

По вашей формуле:

Прибыль / (Сумма портфеля на начало периода + Сумма заводов за период - Сумма выводов за период) = 10/(10+90-0) = 10/100 = 10%

Пока все хорошо!

Но допустим этот человек, увидев, что денег уже достаточно для покупки себе или в подарок чего-то дорогого, решил купить айфон или большой телевизор за 80, 90 или даже 100 т.р.

Посчитаем:

По моей формуле расчетная прибыль останется как и была, т.к. считается от максимальной суммы вложений за период: 10/100 = 10%

Что же будет при пересчете доходности по вашей формуле:

Если выведено 80 т.р., то:

10/(10+90-80) = 10/20 = 50%

Если вывести 90 или 100 тысяч, то:

10/10 =100%!

Подобных случаев будет очень много в самых различных вариациях! Я уже молчу про умышленные накрутки своей доходности пользователями пульса, чтобы набирать себе подписчиков в платные Telegram-каналы!

Предположим, что в первом месяце у вас было 100 руб. и вы получили прибыль в 50%, т.е. 50 руб.

Во втором месяце пополнили счет на 850 руб. и получили убыток в 10%, т.е. 100 руб. (от 1000)

Считаем итоговую доходность:

(1+0.5)*(1-0.1)-1 = 35%

Неплохо! А что по деньгам?

50-100=-50 руб.

Как-то не очень!

В общем мне не особо нравится такой способ расчета доходности из-за подобных расхождений с реальным доходом в деньгах.

Пока остановился но том, что лучше считать доходность по реальной прибыли в деньгах по отношению к максимальной сумме вложений, который был на счете в рамках периода. Скачков доходности при выводе денег со счета не будет и накрутить таким способом не получится! Да, при больших пополнениях будет снижение расчетной доходности, но если счёт уже большой, то это влияние будет не так заметно.

А вообще я уже предлагал подобный вариант расчета доходности, но потом сам же и отказался от него в пользу расчета от максимальной суммы вложений.

Выложу тут для размышлений, хоть он мне и не особо нравится:

«Доходность = сумма доходностей за каждый день периода»

Сначала на словах:

Например, на начало периода на брокерском счете 100 руб., значит если доход за первый день составил 2 рубля, то это 2% (от 100). Если на следующий день доход составил ещё 2 рубля, то доходность также продолжаем считать от 100 вложенных рублей, а не от 102 (что на счете по факту), т.е. доходность за второй день будет также 2%.

Если на 3 день было пополнение счета на 10 руб., то доходность за этот и последующие дни нужно считать от 110 вложенных рублей, а не от 114 (что по факту)

Если на четвёртый день было снятие 2 рублей, то на счете останется 112, значит продолжаем считать доходность от 110 руб. А если снять не 2, а 6 руб., то на счете останется 108, руб., т.е. снятие привело к уменьшению вложенных средств, то доходность со следующего (5-го) дня нужно считать от 108 руб.

Если на 5-й день был убыток 1 руб., 8 коп., а вложенных у нас 108 руб., то доходность будет равна -1,08/108*100= -1%. Ну и дальше доходность нужно считать от 108 вложенных руб., а не от 106,92, что на счете по факту.

Затем складываем доходности и получаем 2+2-1=3%.

Теперь реализация:

Для расчёта потребуются данные по каждому дню расчётного периода:

Перебираем в цикле по дням:

A = Стоимость портфеля в рублях на начало дня.

Ai = Сумма вводов за день.

B = Стоимость портфеля на конец дня.

Bi = Сумма выводов за день.

Доход за день в рублях:

DR=(B+Bi)-(A+Ai)

SR - это сумма вложенных средств. Изначально она равна стоимости портфеля в рублях на начало периода.

SR на текущий день:

SR = SR + Ai

Доходность в процентах:

DP = DR/SR*100

Суммируем доходность в процентах (изначально SDP=0):

SDP = SDP + DP

//Теперь, для подсчета SR для следующего дня, осталось учесть выводы средств со счета, если они были (Bi>0) и если они привели к уменьшению суммы вложенных средств (SR>B). Во вложенном условии смотрим: Если до вывода средств сумма на на счете была больше вложений (SR<(B+Bi)), то вложения уменьшаем до стоимости счета на конец дня SR=B (т.е. выводим сначала заработанное, а потом уменьшаем сумму вложений). Иначе вычитаем сумму вывода сразу из суммы вложений: SR=SR-Bi. Получаем такое условие:

Если (Bi>0) и (SR>B) Тогда

Если SR<(B+Bi) Тогда

SR=B;

Иначе:

SR=SR-Bi;

КонецЕсли

КонецЕсли

Дальше переходим к следующему шагу цикла (по следующему дню).

На выходе мы получим суммарную доходность: SDP.

Теперь о возможных проблемах: Могут быть случаи, когда крупная сумма была вложена в дивидендную акцию, а после дня отсечки эта сумма выводится с брокерского счета. Затем в день выплаты дивидендов прибыль будет очень высокой по отношению к текущей сумме вложений. Это конечно редкий случай, но зная это, могут появиться желающие «накрутить» себе большую доходность. Возможно нужно считать доходность по дивидендам как-то отдельно, например, посчитать их в процентах не от текущего дневного SR, а от SRmax, т.е. от максимального SR, за последние 2 месяца (какой-то максимальный период, за который обычно выплачивают дивиденды после даты отсечки).

Возможно будут подобные случаи и по выплатам купонов с облигаций, или каким-то запоздалым техническим начислениям или списаниям (комиссию пересчитают, налог спишут, компенсацию какую-нибудь начислят, и если в этот день SR, будет мизерный, то расчетная доходность «по дням» сильно подскочит)

Ещё есть одна особенность, которая мне не нравится. Если торговать то с маленькой, то с большой суммой вложений, то могут быть такие ситуации, когда расчетная доходность в процентах будет значительно отличатся от доходности в деньгах! Вплоть до того, что в процентах будет прибыль, а в деньгах - убыток! Например: было 100 руб., заработал с них 10 руб., т.е. 10%. На следующий день пополнил счёт на 400 руб. и получил убыток 25 руб. что от 500 вложенных средств будет составлять убыток в 5%. Получаем итог: доход в процентах за период 10%-5%= +5%, а в деньгах: 10 руб. -25 руб. = -15 руб.

В общем мне из-за таких случаев больше нравится способ расчета доходности от максимальной суммы вложений! Там если в деньгах получил прибыль, то и в процентах тоже будет прибыль, пусть и заниженная в некоторых случаях.