Согласен 7

Расчёт доходности от максимальной суммы вложенных средств за период

На рассмотрении Роман 6 мес. назад

Формула:


Доходность за период = (Стоимость портфеля на конец периода + Сумма выводов за период - Стоимость портфеля на начало периода - Сумма пополнений за период) / (Максимальная сумма вложений) * 100


С числителем формулы все понятно - так рассчитывается прибыль в рублях.


Для расчета максимальной суммы вложений в рублях (SRmax), которую сделал инвестор в рамках расчётного периода, необходимо все пополнения и выводы денег с брокерского счета перебрать в цикле по порядку и посчитать! Для расчета нам также понадобится переменная SR, в которой будет храниться текущая сумма вложений! Она необходима для расчета SRmax. До цикла она будет равна стоимости портфеля на начало периода);


Итак:


SRmax = 10000; (ставим минимум 10000 руб, чтобы более корректно рассчитать доходность для небольших портфелей: например, если в портфель с нулевым значением поступили дивиденды.)


SR = Стоимость портфеля в рублях на начало периода;


Если (SR > SRmax) Тогда

SRmax = SR;

КонецЕсли


//перебираем все вводы и выводы:

НачалоЦикла

SR = SR + (+ввод или –вывод в рублях)

Если (SR > SRmax) Тогда

SRmax = SR;

КонецЕсли

КонецЦикла


После выполнения цикла получим SRmax и можно считать доходность по формуле. На этом всё!


Для понимания, если это описать на примере:


Было 100 руб. (SR = 100, SRmax = 10000)

Ввел ещё 29900 руб. (SR = 30000, SRmax = 30000)

Вывел 10000 руб. (SR = 20000, SRmax = 30000)

Ввел 20000 руб. (SR = 40000, SRmax = 40000)

Заработал 50000 руб. и вывел их (SR = -10000, SRmax = 40000)

Ввёл 30000 (SR = 20000, SRmax = 40000)

В результате наш SRmax = 40000 руб.


Таким образом мы точно определяем максимальную сумму вложений, которая была у инвестора на счете в расчетном периоде! По отношению к ней и считаем доходность!


Недостаток, а я бы вернее назвал особенность этого способа расчета в том, что если инвестор в конце периода внесёт крупную сумму денег на счёт, то доходность будет пересчитана в меньшую сторону, т.к. увеличится SRmax. Но логика тут в том, что если инвестор внёс деньги, значит они у него были в кэше, только на банковском счете, а ведь кэш тоже является частью инвестиционной стратегии и его справедливо учитывать при расчете доходности! И другой случай, если человек вывел крупную сумму денег в начале периода и весь период будет торговать с маленькой суммой на брокерском счете, то его доходность будет как бы заниженной, т.к. считаться будет от большого SRmax, что было в начале периода! Но я считаю, что это меньшее из зол, по сравнению с теми проблемами, которые будут возникать при других способах расчета! Например не будет таких ситуаций, когда в деньгах убыток, а доходность в плюсе (при расчете «по дням»)! Или когда доходность равна минус сотни процентов, а ведь -100% должно быть максимум в случае полной потери денег!

Ответы (2)

фото
1

Здравствуйте.


Рассмотрим такую возможность, если тема будет актуальной и для других :)

Спасибо за обратную связь!

фото
2

И ещё поясню, почему мне не нравится текущий способ расчета «по дням», по которому доходность считается от остатка на каждый день:


Вот пример:

1 день периода: было 20000 руб. и допустим получил убыток 10000 руб. = -50%

2 день: получается на начало дня остаток 10000 руб. и допустим получил прибыль 60%, т.е. 6000 руб.

Итоговый доход в деньгах за этот период: 16000-20000=-4000 руб., а доходность в пульсе по текущей формуле:

-50% + 60% = +10%

Получается в деньгах мы в минусе, а доходность в плюсе! Это не нормально!


А по моей формуле доходность посчитается как:

-4000 / 20000 * 100= -20%

Т.е. как и должно быть!

Комментировать
 
Прикрепить файлы